83 Konzernabschluss V. Anhang (Notes) Struktur des Ausleihungsportfolios Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung des Ausleihungsvolumens nach Wirtschaftszweigen und somit das maximale Ausfallrisiko: Wirtschaftszweig in TEUR Forderungen Kreditinstitute Forderungen Kunden Handelsaktiva Finanzanlagen Bürgschaften/ Garantien Nicht ausgenutzte Rahmen Summe 2021 Kreditinstitute 140.855 66 382.937 400.063 7.149 2 931.072 Staatssektor 774.524 300.619 118.549 96 148.656 1.342.444 Sonstige finanzielle Unternehmen 26.071 70.009 52.864 72.777 81 14.601 236.403 Nicht finanzielle Unternehmen 2.180.760 4.104 133.660 40.482 480.045 2.839.051 Haushalte 2.573.285 20.024 158.294 2.751.604 Gesamt Maximales Ausfallrisiko 2021 166.926 5.598.644 740.524 725.049 67.832 801.598 8.100.574 Wirtschaftszweig in TEUR Forderungen Kreditinstitute Forderungen Kunden Handelsaktiva Finanzanlagen Bürgschaften/ Garantien Nicht ausgenutzte Rahmen Summe 2020 Kreditinstitute 144.923 49 516.459 363.674 7.149 1 1.032.255 Staatssektor 714.451 317.710 125.534 90 79.785 1.237.570 Sonstige finanzielle Unternehmen 31.936 60.799 47.860 83.905 69 7.153 231.722 Nicht finanzielle Unternehmen 2.035.001 4.252 133.283 61.461 403.016 2.637.013 Haushalte 2.649.447 13.242 127.914 2.790.604 Gesamt Maximales Ausfallrisiko 2020 176.859 5.459.747 886.281 706.396 82.012 617.869 7.929.164 Analyse der finanziellen Vermögenswerte in TEUR nicht überfällig bis 30 Tage 31 bis 60 Tage 61 bis 90 Tage über 90 Tage Gesamt per 31.12.2021 Buchwert Sicherheiten Buchwert Sicherheiten Buchwert Sicherheiten Buchwert Sicherheiten Buchwert Sicherheiten Buchwert Sicherheiten Forderungen an Kreditinstitute 166.926 110.136 166.926 110.136 hievon AC 166.926 110.136 166.926 110.136 hievon Stage 1 166.926 110.136 166.926 110.136 Forderungen an Kunden 5.578.867 4.061.586 5.560 2.592 2.444 2.046 849 777 10.925 10.134 5.598.644 4.077.136 hievon AC 5.301.477 3.966.834 5.560 2.592 2.444 2.046 849 777 10.925 10.134 5.321.255 3.982.384 hievon Stage 1 5.018.694 3.752.802 5.071 2.293 663 663 306 306 4.442 4.315 5.029.176 3.760.379 hievon Stage 2 272.606 205.371 484 296 1.670 1.285 318 317 2.987 2.987 278.065 210.255 hievon Stage 3 10.178 8.660 5 4 110 99 225 155 3.496 2.831 14.014 11.749 hievon FVPL designiert 185.230 35.940 185.230 35.940 hievon Stage 1 184.944 35.940 184.944 35.940 hievon Stage 2 286 286 hievon FVPL 92.160 58.812 92.160 58.812 hievon Stage 1 89.581 57.124 89.581 57.124 hievon Stage 2 2.578 1.688 2.578 1.688 Gesamt per 31.12.2021 5.745.793 4.171.722 5.560 2.592 2.444 2.046 849 777 10.925 10.134 5.765.570 4.187.272 Für alle Aktivamit Adressenausfallrisiko wirdmonatlich der Credit Value at Risk ermittelt. Der Credit Value at Risk ist jener maximale Verlust, der statistisch betrachtet innerhalb eines Jahres eintreten kann und mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit nicht überschritten wird. In der Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft wird der Credit Value at Risk (= Unexpected Loss) mit denWahrscheinlichkeiten 95 % für den Going Concern-Ansatz und 99,9 % für den Liquidationsfall ermittelt. Die Berechnung erfolgt mit der IRB-Formel für Unternehmen, Staaten und Banken.
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